Titlebook: Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen; Vom Zufallsspazierga Ehrhard Behrends Textbook 2013 Springer Fachmedien Wiesbaden

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書目名稱Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen讀者反饋




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Markovketten, werden und die Werte des Prozesses in einer endlichen (oder abz?hlbaren)Menge liegen. Man spricht dann von Markovketten. Die wichtigsten Definitionen und einige grundlegende Ergebnisse findet man in den Abschnitten 3.1 und 3.2. Die Theorie wird im Fall diskret-wertiger Zufallsvariablen wesentlich s

Duodenitis

Optimales Stoppen auf Markovketten, vor: Es gibt die Spielfelder 0, 1, 2, . . ., Ihr Spielstein steht auf Feld 0. Jetzt wird gewürfelt, entsprechend der Augenzahl rücken Sie vor. Nach jedem Wurf haben Sie die M?glichkeit, aufzuh?ren und ausgezahlt zu werden: tausend Mal die Augenzahl des Feldes, auf dem Sie stehen. Wenn Sie allerding

genuine

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Die Ito-Formel,m Beispiel gesehen, dass es extrem schwierig sein kann, ein Integral konkret auszuwerten. Das ist damit ganz ?hnlich wie in der elementaren Analysis. Dringend erforderlich sind damit Methoden, diese Situation zu verbessern, und das wichtigste Ergebnis in diesem Zusammenhang ist die Ito-Formel. Sie b

有效

Finanzmathematik,ser war sicher die zunehmende Bedeutung von Optionsgesch?ften, bei deren Behandlung neue mathematische Verfahren eingesetzt werden mussten. Heute arbeiten Hunderte von Mathematikern daran, Risiken abzusch?tzen und Preise von Optionen auszurechnen.

STENT

Black-Scholes-Formel,ckung dieser Formel als den Beginn der modernen Finanzmathematik zu bezeichnen. Wir beschreiben in Abschnitt 10.1 das Problem, in Abschnitt 10.2 wird es auf eine partielle Differentialgleichung zurückgeführt (Black-Scholes-Gleichung), und in Abschnitt 10.3 wird die L?sung explizit angegeben.

Optometrist

Vorbereitungen,In diesem Kapitel erinnern wir zun?chst an einige Definitionen und Ergebnisse aus der elementaren Stochastik. Alles findet sich – zum Beispiel – in meinem Buch [Be2] ”Elementare Stochastik“ (Springer Spektrum, 2012). Danach gibt es einige Informationen zur Ma?theorie, und im letzten Abschnitt geht es um den wichtigen Begriff ”bedingte Erwartung“.

作繭自縛

禍害隱伏