Titlebook: Kreditrisikotransfer; Moderne Instrumente Bernd Rudolph,Bernd Hofmann,Klaus Sch?fer Textbook 20071st edition Springer-Verlag Berlin Heidel

PALL

https://doi.org/10.1007/978-3-540-73056-9Asset Backed Securities; Banken; Bewertung; Derivate; Finanzm?rkte; Folgen; Kreditderivate; Kreditinstitute

Generosity

Zur Notwendigkeit neuer Instrumente im Kreditrisikomanagement der Banken,chen Branchen und Gr??enordnungen der Kreditnehmer in den vorgegebenen Einzugsgebieten oder an den für die Markterschlie?ung gew?hlten Wirtschaftsr?umen. Die Fokussierung auf relativ eng definierte Kreditnehmergruppen erm?glicht in der Marktbearbeitung und Risikoeinsch?tzung Vorteile bei der Auswahl

concise

婚姻生活

Kreditderivate als Instrumente des Kreditrisikotransfers,der alternativ und in vielen Situationen effizienter über derivative Finanzinstrumente erfolgen. Durch den Einsatz derivativer Finanztitel ist es m?glich, die Marktpreisrisiken separat von den Basisinstrumenten zu handeln. So partizipiert beispielsweise der Termink?ufer eines Rententitels (long forw

貪婪性

Einsatzfelder und Variationen von Kreditderivaten,thetischen Instrumente differenziert. Bei synthetischen Verbriefungen erwirbt der Risikok?ufer die gewünschten Risikokomponenten mit Hilfe von Kreditderivaten, so dass hier ein erstes wichtiges Einsatzfeld der im Kapitel 4 vorgestellten Kreditderivate zu nennen ist. Solche Konstruktionen werden in A

劇本

Bewertungsmodelle,des Risikos eingegangen. In Kapitel 6.2 werden anhand von Arbitrageüberlegungen Preise für Kreditderivate hergeleitet. Diese modellunabh?ngige Bewertung (auch Hedge-Based Pricing genannt) liefert Approximationen für die Bewertung von Kreditderivaten und vertieft das Verst?ndnis der betrachteten Inst

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