| 書目名稱 | Integration und Volatilit?t bei Emerging Markets |
| 編輯 | Frank Herrmann |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/469/468898/468898.mp4 |
| 叢書名稱 | Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten M?rkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzm?rkte k?nnte diesen Effekt aber gr??tenteils zunichte machen...An ausgew?hlten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur ad?quaten Beschreibung der Volatilit?tsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenst?ndige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Sch?tz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste. . |
| 出版日期 | Book 2005 |
| 關(guān)鍵詞 | ARCH-Modell; Integration; Kointegration; PM-GARCH-Modell; Performanceanalyse; Volatilit?tsmuster |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-10373-8 |
| isbn_softcover | 978-3-8350-0194-7 |
| isbn_ebook | 978-3-663-10373-8Series ISSN 2945-8218 Series E-ISSN 2945-8226 |
| issn_series | 2945-8218 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2005 |
|Archiver|手機版|小黑屋|
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