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標(biāo)題: Titlebook: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken; Timo Reinschmidt Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006 D [打印本頁]

作者: Roosevelt 時(shí)間: 2025-3-21 16:14
書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken影響因子(影響力)

書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken影響因子(影響力)學(xué)科排名

書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken網(wǎng)絡(luò)公開度

書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名

書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken被引頻次

書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken被引頻次學(xué)科排名

書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken年度引用

書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken年度引用學(xué)科排名

書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken讀者反饋

書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken讀者反饋學(xué)科排名

作者: Conspiracy 時(shí)間: 2025-3-21 21:24
Grundlagen der modernen Portfoliotheorie,im Portfoliomanagement ergibt sich mit der grundlegende Fragestellung, wie das Verm?gen (Budget) auf die einzelnen Assets aufgeteilt werden soll. . (1952), der als Begründer der modernen Portfoliotheorie gilt, liefert mit dem Mittelwert-Varianzoder auch μ-σ-Ansatz einen L?sungsweg, indem er das Sele

作者: cinder 時(shí)間: 2025-3-22 03:19

作者: maroon 時(shí)間: 2025-3-22 04:53

作者: disciplined 時(shí)間: 2025-3-22 08:48
,Dynamische Volatilit?ts-Timing-Strategie auf Intraday-Daten,einer theoretisch genaueren Sch?tzung der Varianz-Kovarianz-Matrix fuhren sollten. Allerdings kann die durch Marktmikroeffekte auftretende Autokorrelation der Intraday-Renditen zu Verzerrungen der Sch?tzungen fuhren. Weitere Verzerrungen entstehen m?glicherweise durch fehlende Renditebeobachtungen ü

作者: Fortuitous 時(shí)間: 2025-3-22 13:20
Schlussbetrachtung, für den deutschen Kapitalmarkt der ?konomische Wert einer dynamischen Steuerung von Portfolios anhand der zweiten zentralen Momente der Renditeverteilung auf Basis von Tages- und Intraday-Daten untersucht. Neben der überprüfung von Sch?tzmodellen aus der Literatur werden als Grundlage für die dynam

作者: Fortuitous 時(shí)間: 2025-3-22 19:22
Book 2006Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich h?heren Genauigkeit gesch?tzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen...Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt d

作者: 合同 時(shí)間: 2025-3-22 22:02

作者: Ethics 時(shí)間: 2025-3-23 04:22
ntierten Varianz-Kovarianz-Sch?tzer, der neben weiteren, klassischen Sch?tzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Sch?tzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt...978-3-8350-0241-8978-3-8350-9071-2

作者: FANG 時(shí)間: 2025-3-23 08:13
https://doi.org/10.1007/978-3-322-83616-8us Dax- und Rex-Index. Für die Betrachtung der Portfolios basierend auf Tagesdaten dient dabei der Zeitraum von Januar 1992 bis Juli 2004, der Intraday-Betrachtung liegen Dax-Aktien von Anfang 1998 bis Ende 2001 zugrunde.

作者: Spinal-Fusion 時(shí)間: 2025-3-23 12:37
Schlussbetrachtung,us Dax- und Rex-Index. Für die Betrachtung der Portfolios basierend auf Tagesdaten dient dabei der Zeitraum von Januar 1992 bis Juli 2004, der Intraday-Betrachtung liegen Dax-Aktien von Anfang 1998 bis Ende 2001 zugrunde.

作者: 謙虛的人 時(shí)間: 2025-3-23 14:56
en k?nnen Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich h?heren Genauigkeit gesch?tzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen...Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Rei

作者: 損壞 時(shí)間: 2025-3-23 20:07

作者: Explosive 時(shí)間: 2025-3-24 00:54

作者: 生命層 時(shí)間: 2025-3-24 05:33
https://doi.org/10.1007/978-3-322-83524-6tierenden Effekte untersucht. Der Schwerpunkt dieser Untersuchungen liegt jedoch auf der Schatzbarkeit der Parameter mit niedriger und nicht mit hoher zeitlicher Frequenz sowie auf den Auswirkungen der sich im Zeitablauf verandernden erwarteten Renditen und nicht auf den zweiten zentralen Momenten.

作者: Judicious 時(shí)間: 2025-3-24 06:39
Grundlagen der modernen Portfoliotheorie,iert sich das Selektions-problem auf die Teilmenge der so genannten ?effizienten“ Portfolios. Im Folgenden wird zun?chst der Ansatz zur Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt, anschlie?end werden diverse Modellerweiterungen diskutiert.

作者: 譏諷 時(shí)間: 2025-3-24 13:59

作者: 橢圓 時(shí)間: 2025-3-24 15:41

作者: 毀壞 時(shí)間: 2025-3-24 19:01
,Einführung, Portfoliorisiken (?Don’t put all your eggs in one basket“) ab.. Allerdings wurde das Markowitz-Modell aufgrund der hohen Informations- und Datenverarbeitungsanforderungen erst mit der rasanten Entwicklung der Informations- und Datenbeschaffungstechnologie sowohl für institutionelle als auch für private Investoren praktikabel.

作者: 入伍儀式 時(shí)間: 2025-3-25 01:42
,Dynamische Volatilit?ts-Timing-Strategie auf Tagesdaten,rer Sch?tzqualit?t evaluiert (Kapitel 5.1) und zum anderen wird der ?konomische Wert der dynamischen Anpassung der Portfolios aufgrund der Sch?tzungen der zweiten zentralen Momente der Renditeverteilung analysiert (Kapitel 5.1 und 5.2).

作者: Pander 時(shí)間: 2025-3-25 06:33
https://doi.org/10.1007/978-3-322-83524-6 Portfoliorisiken (?Don’t put all your eggs in one basket“) ab.. Allerdings wurde das Markowitz-Modell aufgrund der hohen Informations- und Datenverarbeitungsanforderungen erst mit der rasanten Entwicklung der Informations- und Datenbeschaffungstechnologie sowohl für institutionelle als auch für private Investoren praktikabel.

作者: Texture 時(shí)間: 2025-3-25 09:51
https://doi.org/10.1007/978-3-322-83524-6rer Sch?tzqualit?t evaluiert (Kapitel 5.1) und zum anderen wird der ?konomische Wert der dynamischen Anpassung der Portfolios aufgrund der Sch?tzungen der zweiten zentralen Momente der Renditeverteilung analysiert (Kapitel 5.1 und 5.2).

作者: 短程旅游 時(shí)間: 2025-3-25 12:24

作者: 門閂 時(shí)間: 2025-3-25 19:48

作者: 盡管 時(shí)間: 2025-3-25 21:55
http://image.papertrans.cn/e/image/284318.jpg

作者: 祖?zhèn)髫?cái)產(chǎn) 時(shí)間: 2025-3-26 02:25
https://doi.org/10.1007/978-3-322-83524-6 Portfoliorisiken (?Don’t put all your eggs in one basket“) ab.. Allerdings wurde das Markowitz-Modell aufgrund der hohen Informations- und Datenverarbeitungsanforderungen erst mit der rasanten Entwicklung der Informations- und Datenbeschaffungstechnologie sowohl für institutionelle als auch für pri

作者: 東西 時(shí)間: 2025-3-26 06:45